Сравнение DPRE с DRN
DPRE (Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds. DPRE is actively managed, while DRN is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPRE charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности DPRE и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DPRE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 11.43%
- 6 месяцев
- 19.85%
- С начала года
- 36.03%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- -6.07%
Сравнение доходности по годам DPRE и DRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 8.26% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 12.08% |
Correlation
The correlation between DPRE and DRN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRE vs. DRN — Ранг доходности на риск
DPRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRN
Сравнение DPRE c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (DPRE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRE | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRE и DRN
Максимальная просадка DPRE за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRE и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.57% | -86.32% | +82.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.22% | +61.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -35.26% | +34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRE и DRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 42.56% | -27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 56.98% | -41.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 60.78% | -45.28% |
Сравнение комиссий DPRE и DRN
DPRE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRE и DRN
Дивидендная доходность DPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DRN в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
DPRE and DRN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DPRE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DPRE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
DRN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.58% for DPRE.
They also come from different issuers: Virtus and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for DPRE and 0.99% for DRN.
Подберите оптимальное распределение для DPRE и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор