PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DPGC.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DPGC.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DPGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPGC.L торгуется в GBP, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


DPGC.L

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWFV.L

1 день
-1.20%
1 месяц
9.74%
С начала года
32.91%
6 месяцев
35.24%
1 год
65.70%
3 года*
26.07%
5 лет*
17.20%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

DPGC.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPGC.L

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPGC.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DPGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DPGC.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DPGC.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

Просадки

Сравнение просадок DPGC.L и IWFV.L


Загрузка графика...

Показатели просадок


DPGC.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DPGC.L и IWFV.L


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DPGC.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

Сравнение комиссий DPGC.L и IWFV.L

DPGC.L берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DPGC.L и IWFV.L

Ни DPGC.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


On fees, DPGC.L is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DPGC.L is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.26% for DPGC.L and 0.30% for IWFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPGC.L и IWFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор