Сравнение DPGC.L с JPLG.L
DPGC.L (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds. DPGC.L is actively managed, while JPLG.L is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPGC.L charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности DPGC.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPGC.L торгуется в GBP, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DPGC.L показывает доходность 10.46%, а JPLG.L немного выше – 10.77%.
DPGC.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPGC.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DPGC.L Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc | 10.46% | 2.40% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 10.77% | 1.35% |
Correlation
The correlation between DPGC.L and JPLG.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPGC.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
DPGC.L
JPLG.L
Сравнение DPGC.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DPGC.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPGC.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.27 | 0.69 | +2.57 |
Просадки
Сравнение просадок DPGC.L и JPLG.L
Максимальная просадка DPGC.L за все время составила -6.24%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPGC.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPGC.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.24% | -27.53% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -3.30% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPGC.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPGC.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 7.87% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 10.90% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 13.75% | -4.67% |
Сравнение комиссий DPGC.L и JPLG.L
DPGC.L берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPGC.L и JPLG.L
Ни DPGC.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPGC.L and JPLG.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for DPGC.L.
They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.26% for DPGC.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для DPGC.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор