Сравнение DPG с USD=X
DPG (Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc) is Utilities Equities fund managed by Duff & Phelps, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, DPG returned 7.50%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности DPG и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DPG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 7.50%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам DPG и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 14.49% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -15.84% | 9.12% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPG vs. USD=X — Ранг доходности на риск
DPG
USD=X
Сравнение DPG c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPG | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DPG и USD=X
Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | 0.00% | -64.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | 0.00% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | 0.00% | -35.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.11% | 0.00% | -41.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.61% | 0.00% | -64.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | 0.00% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | 0.00% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.00% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPG и USD=X
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 0.00% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 0.00% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 0.00% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 0.00% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 0.00% | +29.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPG has higher volatility (3.96%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, DPG dropped -64.61% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DPG и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор