Сравнение DPG с GGINX
DPG (Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc) and GGINX (Goldman Sachs Global Infrastructure Fund) are both Infrastructure Equities funds. Over the past 5 years, DPG returned 9.34%/yr vs 10.16%/yr for GGINX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DPG charges 2.26%/yr vs 1.10%/yr for GGINX.
Доходность
Сравнение доходности DPG и GGINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPG показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у GGINX с доходностью 10.31%.
DPG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 18.24%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- 4.95%
GGINX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.32K | $890.51K | $1.03M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DPG и GGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 18.24% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -15.84% | 9.12% |
GGINX Goldman Sachs Global Infrastructure Fund | 10.31% | 15.18% | 28.43% | 5.00% | -8.51% | 16.49% | -3.81% | 31.50% | -8.99% | 11.75% |
Correlation
The correlation between DPG and GGINX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between DPG and GGINX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPG vs. GGINX — Ранг доходности на риск
DPG
GGINX
Сравнение DPG c GGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPG | GGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.35 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 5.92 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPG и GGINX
Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки GGINX в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и GGINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPG | GGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -35.80% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -5.59% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -15.39% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.11% | -24.21% | -16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -4.09% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -5.85% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.21% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPG и GGINX
Текущая волатильность для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) составляет 2.95%, в то время как у Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что DPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPG | GGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.12% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.17% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 11.09% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 19.76% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 18.89% | +9.98% |
Сравнение комиссий DPG и GGINX
DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии GGINX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPG и GGINX
Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности GGINX в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 5.82% | 6.61% | 7.19% | 12.21% | 10.36% | 9.70% | 11.48% | 9.21% | 11.81% | 9.02% | 9.03% | 9.50% |
GGINX Goldman Sachs Global Infrastructure Fund | 6.20% | 6.26% | 30.25% | 2.67% | 0.89% | 1.86% | 1.75% | 2.04% | 1.98% | 2.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPG and GGINX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGINX has higher volatility (3.12%) compared to DPG (2.95%). In terms of maximum drawdown, DPG dropped -64.61% vs GGINX's -35.80%.
DPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPG и GGINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор