Сравнение DPDFX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DPDFX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPDFX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | -0.78% | 7.39% | 1.91% | 6.05% | -13.93% | 1.64% | 10.96% | 11.98% | -1.98% | 5.34% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.69% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DPDFX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у TIBDX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции DPDFX превзошли акции TIBDX по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.99% соответственно.
DPDFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.72%
TIBDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPDFX и TIBDX
DPDFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
DPDFX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
DPDFX
TIBDX
Сравнение DPDFX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPDFX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.62 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.07 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPDFX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.95 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DPDFX и TIBDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPDFX и TIBDX
Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью TIBDX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | 4.04% | 4.34% | 4.01% | 3.57% | 3.52% | 5.95% | 3.15% | 4.28% | 4.10% | 3.70% | 3.19% | 3.55% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.04% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок DPDFX и TIBDX
Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPDFX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -18.82% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.98% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -18.82% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -18.82% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.56% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.31% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.95% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPDFX и TIBDX
Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеют волатильность 1.54% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPDFX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.57% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.55% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 4.26% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.59% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 4.71% | +0.31% |