PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXLX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXLX с VTIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).

DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXLX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXLX и VTIBX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.19%11.60%0.63%12.48%0.43%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		-0.51%2.98%3.84%8.86%-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, DOXLX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VTIBX с доходностью -0.51%.

DOXLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.91%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIBX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.36%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с PSDMDOXLX с DODFXDOXLX с DOXIXDOXLX с DODGXDOXLX с DODLX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с VOO

Сравнение комиссий DOXLX и VTIBX

DOXLX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.

DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund

Доходность на риск

DOXLX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXLX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXLXVTIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.86

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.20

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.91

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

3.79

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXLX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXLX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VTIBX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXLX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXLXVTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.86

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.69

+0.45

Корреляция

Корреляция между DOXLX и VTIBX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXLX и VTIBX

Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью VTIBX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.17%4.14%4.81%3.36%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.18%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Просадки

Сравнение просадок DOXLX и VTIBX

Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и VTIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXLXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-16.15%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-2.95%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.34%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-3.09%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.71%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXLX и VTIBX

Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что DOXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXLXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.43%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.09%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

3.12%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

4.43%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

3.62%

+1.87%