PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXLX с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXLX с UDBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).

DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXLX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXLX и UDBPX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.19%11.60%0.63%12.48%0.43%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, DOXLX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.

DOXLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.91%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с PSDMDOXLX с DODFXDOXLX с DOXIXDOXLX с DODGXDOXLX с DODLX
Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с DFGBXUDBPX с QGRPXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFSHXUDBPX с VTIIXUDBPX с BNUEX

Сравнение комиссий DOXLX и UDBPX

DOXLX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.

DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

DOXLX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXLX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXLXUDBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.25

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.88

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.52

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

7.59

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXLX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXLX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа UDBPX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXLX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXLXUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.25

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.45

+0.69

Корреляция

Корреляция между DOXLX и UDBPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXLX и UDBPX

Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности UDBPX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.17%4.14%4.81%3.36%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%

Просадки

Сравнение просадок DOXLX и UDBPX

Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и UDBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXLXUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-15.45%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-1.94%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.22%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-5.19%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.64%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXLX и UDBPX

Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DOXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXLXUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.38%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.26%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

3.83%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

4.97%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

4.52%

+0.97%