Сравнение DOXLX с DODWX
DOXLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) and DODWX (Dodge & Cox Global Stock Fund Class I) are both mutual funds - DOXLX is a Global Bonds fund actively managed by Dodge & Cox, while DODWX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. DOXLX is actively managed, while DODWX is passively managed. Over the past 3 years, DOXLX returned 6.94%/yr vs 16.33%/yr for DODWX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DOXLX charges 0.37%/yr vs 0.62%/yr for DODWX.
Доходность
Сравнение доходности DOXLX и DODWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXLX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DODWX с доходностью 6.77%.
DOXLX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODWX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам DOXLX и DODWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.98% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 6.77% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -3.35% |
Correlation
The correlation between DOXLX and DODWX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXLX vs. DODWX — Ранг доходности на риск
DOXLX
DODWX
Сравнение DOXLX c DODWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXLX | DODWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.26 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 8.83 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXLX | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.35 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок DOXLX и DODWX
Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DODWX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и DODWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXLX | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -63.00% | +54.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -9.11% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -19.25% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.23% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -9.85% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.33% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXLX и DODWX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) составляет 1.70%, в то время как у Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что DOXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXLX | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.04% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 8.87% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 11.55% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 18.23% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 19.58% | -14.10% |
Сравнение комиссий DOXLX и DODWX
DOXLX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DODWX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXLX и DODWX
Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности DODWX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 7.88% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.12% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOXLX and DODWX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODWX has higher volatility (3.04%) compared to DOXLX (1.70%). In terms of maximum drawdown, DOXLX dropped -8.14% vs DODWX's -63.00%.
DODWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXLX и DODWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор