PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXLX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXLX с DODEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX).

DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXLX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXLX и DODEX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.19%11.60%0.63%12.48%0.43%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, DOXLX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 5.97%.

DOXLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.91%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с PSDMDOXLX с DODFXDOXLX с DOXIXDOXLX с DODGXDOXLX с DODLX
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX

Сравнение комиссий DOXLX и DODEX

DOXLX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DODEX в 0.70%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DOXLX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXLX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXLXDODEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.52

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.12

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.21

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

12.57

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXLX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXLX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DODEX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXLX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXLXDODEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.52

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.41

+0.73

Корреляция

Корреляция между DOXLX и DODEX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXLX и DODEX

Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DODEX в 2.67%

TTM20252024202320222021
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.17%4.14%4.81%3.36%4.58%0.00%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%

Просадки

Сравнение просадок DOXLX и DODEX

Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и DODEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXLXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-37.01%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-11.87%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-9.14%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-13.19%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.03%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXLX и DODEX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) составляет 2.02%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DOXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXLXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

7.57%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

11.11%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

15.66%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

16.74%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

16.74%

-11.25%