Сравнение DOXLX с CWBFX
DOXLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) and CWBFX (American Funds Capital World Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 3 years, DOXLX returned 6.94%/yr vs 2.68%/yr for CWBFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DOXLX charges 0.37%/yr vs 0.95%/yr for CWBFX.
Доходность
Сравнение доходности DOXLX и CWBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXLX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у CWBFX с доходностью -0.97%.
DOXLX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWBFX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.22%
Сравнение доходности по годам DOXLX и CWBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.98% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | -0.97% | 7.78% | -3.25% | 5.81% | -4.44% |
Correlation
The correlation between DOXLX and CWBFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.87 |
The correlation between DOXLX and CWBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXLX vs. CWBFX — Ранг доходности на риск
DOXLX
CWBFX
Сравнение DOXLX c CWBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXLX | CWBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.23 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 0.64 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXLX | CWBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.20 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.85 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок DOXLX и CWBFX
Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки CWBFX в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и CWBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXLX | CWBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -27.91% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -4.45% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -7.69% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -14.76% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -4.19% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.62% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXLX и CWBFX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) составляет 1.70%, в то время как у American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что DOXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXLX | CWBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.86% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 3.79% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 5.18% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.57% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.65% | -0.17% |
Сравнение комиссий DOXLX и CWBFX
DOXLX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CWBFX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXLX и CWBFX
Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности CWBFX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 2.80% | 2.68% | 3.01% | 2.47% | 1.99% | 2.63% | 3.18% | 2.26% | 1.87% | 1.80% | 2.05% | 0.58% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.12% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DOXLX and CWBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CWBFX has higher volatility (1.86%) compared to DOXLX (1.70%). In terms of maximum drawdown, DOXLX dropped -8.14% vs CWBFX's -27.91%.
DOXLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXLX и CWBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор