PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXIX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXIX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXIX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXIX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		0.06%8.39%2.33%7.75%-2.35%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, DOXIX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.

DOXIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.00%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund Class X

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с PIMIXDOXIX с VOODOXIX с FIFZXDOXIX с VCITDOXIX с NSTLX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с GUGAX

Сравнение комиссий DOXIX и MCFIX

DOXIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

DOXIX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXIX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXIXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.70

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.01

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.73

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

5.00

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXIX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXIX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXIXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.70

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.15

+0.54

Корреляция

Корреляция между DOXIX и MCFIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXIX и MCFIX

Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности MCFIX в 4.30%

TTM20252024202320222021
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.35%4.30%4.32%3.92%2.30%0.00%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DOXIX и MCFIX

Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXIXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-21.68%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-3.09%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.87%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-8.61%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.07%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXIX и MCFIX

Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXIXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.54%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.68%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.81%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.01%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

6.16%

-0.24%