Сравнение DOXIX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXIX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | -0.17% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.
DOXIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXIX и GUGAX
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
DOXIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
DOXIX
GUGAX
Сравнение DOXIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXIX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.98 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.80 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 6.66 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.08 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DOXIX и GUGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и GUGAX
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.36% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и GUGAX
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -38.57% | +29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -3.08% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -6.72% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -11.29% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.84% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и GUGAX
Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 0.00% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.84% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.03% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.57% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.44% | +0.48% |