PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXIX с DOXLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXIX с DOXLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX).

DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXIX и DOXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXIX и DOXLX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		0.06%8.39%2.33%7.75%-2.35%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.19%11.60%0.63%12.48%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DOXIX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у DOXLX с доходностью -0.19%.

DOXIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.00%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.91%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund Class X

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с PIMIXDOXIX с VOODOXIX с FIFZXDOXIX с VCITDOXIX с NSTLX
Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с PSDMDOXLX с DODFXDOXLX с DODGXDOXLX с DODLXDOXLX с DODBX

Сравнение комиссий DOXIX и DOXLX

DOXIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DOXLX в 0.37%.

DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X

Доходность на риск

DOXIX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXIX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXIXDOXLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.64

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.35

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.06

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

8.08

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXIX vs. DOXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXLX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXIX и DOXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXIXDOXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.14

-0.45

Корреляция

Корреляция между DOXIX и DOXLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXIX и DOXLX

Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DOXLX в 4.17%

TTM2025202420232022
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.35%4.30%4.32%3.92%2.30%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.17%4.14%4.81%3.36%4.58%

Просадки

Сравнение просадок DOXIX и DOXLX

Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и DOXLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXIXDOXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-8.14%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-3.65%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.86%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.62%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.93%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXIX и DOXLX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) составляет 1.77%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXIXDOXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.02%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.81%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.54%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.49%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

5.49%

+0.43%