PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXIX с DOXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXIX с DOXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX).

DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXIX и DOXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXIX и DOXFX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		0.06%8.39%2.33%7.75%-1.36%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, DOXIX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у DOXFX с доходностью 0.79%.

DOXIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.00%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund Class X

Dodge & Cox International Stock X

Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с VOODOXIX с PIMIXDOXIX с FIFZXDOXIX с VCITDOXIX с NSTLX
Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX

Сравнение комиссий DOXIX и DOXFX

DOXIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DOXFX в 0.52%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X

Доходность на риск

DOXIX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXIX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXIXDOXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.84

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.36

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.32

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

8.82

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXIX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DOXFX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXIX и DOXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXIXDOXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.25

-0.57

Корреляция

Корреляция между DOXIX и DOXFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXIX и DOXFX

Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности DOXFX в 5.11%

TTM2025202420232022
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.35%4.30%4.32%3.92%2.30%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DOXIX и DOXFX

Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и DOXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXIXDOXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-14.41%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-11.42%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-8.54%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.76%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.01%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXIX и DOXFX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) составляет 1.77%, в то время как у Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXIXDOXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

7.08%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

9.98%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

15.13%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

13.82%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

13.82%

-7.90%