Сравнение DOXGX с SHXPX
DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DOXGX charges 0.41%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DOXGX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOXGX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 4.02% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between DOXGX and SHXPX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXGX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DOXGX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DOXGX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOXGX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и SHXPX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -0.13% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.01% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 1.33% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 1.33% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 1.33% | +14.30% |
Сравнение комиссий DOXGX и SHXPX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и SHXPX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.01% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOXGX and SHXPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOXGX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор