Сравнение DOXGX с SHXPX
DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DOXGX charges 0.41%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DOXGX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOXGX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | -1.23% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between DOXGX and SHXPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXGX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DOXGX
SHXPX
Сравнение DOXGX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXGX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 8.85 | -8.14 |
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и SHXPX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -0.13% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.13% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.03% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 2.95% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 2.95% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 2.95% | +12.75% |
Сравнение комиссий DOXGX и SHXPX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и SHXPX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.58% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOXGX and SHXPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOXGX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор