PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с VITNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXFX с VITNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. VITNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и VITNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и VITNX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		-3.97%17.16%25.42%26.01%-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VITNX с доходностью -3.97%.

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VITNX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.74%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с VITNX:
VITNX с FXAIXVITNX с VTSAXVITNX с VITPXVITNX с SPYVITNX с VOOVITNX с VFFSXVITNX с VFIAX

Сравнение комиссий DOXFX и VITNX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VITNX в 0.03%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DOXFX vs. VITNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VITNX
Ранг доходности на риск VITNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITNX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c VITNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXVITNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.98

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.50

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.51

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

7.25

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. VITNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VITNX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и VITNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXVITNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.98

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.50

+0.76

Корреляция

Корреляция между DOXFX и VITNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и VITNX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VITNX в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		2.60%2.63%4.14%2.41%6.48%5.37%11.56%2.90%3.92%1.89%2.78%2.28%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и VITNX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки VITNX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и VITNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXFXVITNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-55.32%

+40.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.40%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-6.22%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-7.40%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.59%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и VITNX

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXFXVITNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.49%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.79%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

18.61%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.36%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

18.40%

-4.58%