PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXFX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и TBGVX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий DOXFX и TBGVX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X

Доходность на риск

DOXFX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.58

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.13

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.74

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

6.58

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.73

+0.52

Корреляция

Корреляция между DOXFX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и TBGVX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и TBGVX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXFXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-50.97%

+36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.56%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-7.46%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.09%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.66%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и TBGVX

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXFXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.70%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

7.39%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

12.36%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

11.03%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

12.64%

+1.18%