PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXFX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и JLGMX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%.

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий DOXFX и JLGMX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

DOXFX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.64

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.05

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.81

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

2.47

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.64

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.80

+0.46

Корреляция

Корреляция между DOXFX и JLGMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и JLGMX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и JLGMX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXFXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-31.82%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-16.73%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-13.83%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-5.82%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.51%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и JLGMX

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXFXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.48%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.54%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

21.14%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

20.25%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

21.54%

-7.72%