PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXFX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и GSIMX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий DOXFX и GSIMX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X

Доходность на риск

DOXFX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.37

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.81

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.88

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

7.59

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.37

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.82

+0.44

Корреляция

Корреляция между DOXFX и GSIMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и GSIMX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности GSIMX в 4.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и GSIMX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXFXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-28.84%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.75%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-5.23%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-4.85%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.17%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и GSIMX

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXFXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.80%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

7.38%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

12.48%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.43%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

15.77%

-1.95%