Сравнение DOO с PII
DOO (BRP Inc) and PII (Polaris Industries Inc.) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, DOO returned 15.64%/yr vs 0.42%/yr for PII. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOO и PII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOO показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у PII с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции DOO превзошли акции PII по среднегодовой доходности: 15.64% против 0.42% соответственно.
DOO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -20.41%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -4.46%
- 10 лет*
- 15.64%
PII
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 68.94%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -9.08%
- 10 лет*
- 0.42%
Сравнение доходности по годам DOO и PII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOO BRP Inc | -13.97% | 41.18% | -28.32% | -5.37% | -12.35% | 33.74% | 44.98% | 77.45% | -29.76% | 75.41% |
PII Polaris Industries Inc. | 6.65% | 15.90% | -37.19% | -3.79% | -6.01% | 17.75% | -3.78% | 36.37% | -36.76% | 54.19% |
Correlation
The correlation between DOO and PII is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between DOO and PII shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOO:
$4.50B
PII:
$3.79B
DOO:
$0.33
PII:
-$7.82
DOO:
0.55
PII:
0.52
DOO:
7.91
PII:
5.05
DOO:
$8.08B
PII:
$7.27B
DOO:
$1.76B
PII:
$1.43B
DOO:
$916.30M
PII:
-$206.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOO vs. PII — Ранг доходности на риск
DOO
PII
Сравнение DOO c PII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Inc (DOO) и Polaris Industries Inc. (PII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOO | PII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.03 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 5.89 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOO | PII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.24 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.41 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DOO и PII
Максимальная просадка DOO за все время составила -75.49%, примерно равная максимальной просадке PII в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOO и PII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOO | PII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.49% | -77.57% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.43% | -34.21% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.15% | -75.23% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.60% | -75.23% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.49% | -75.62% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | -46.49% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -19.73% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 11.73% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOO и PII
Текущая волатильность для BRP Inc (DOO) составляет 8.99%, в то время как у Polaris Industries Inc. (PII) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что DOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOO | PII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 13.18% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.64% | 37.79% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 55.84% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 42.71% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.45% | 42.78% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOO и PII
Дивидендная доходность DOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности PII в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOO BRP Inc | 1.38% | 1.09% | 1.20% | 0.82% | 0.64% | 0.61% | 0.13% | 0.66% | 1.05% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
PII Polaris Industries Inc. | 4.09% | 4.24% | 4.58% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOO и PII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRP Inc и Polaris Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOO и PII
DOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Inc сообщила о валовой прибыли в 541.20M при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
PII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 334.80M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
DOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Inc сообщила об операционной прибыли в 202.60M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.20M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
DOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Inc сообщила о чистой прибыли в 69.10M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
PII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.40M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOO and PII have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PII has higher volatility (13.18%) compared to DOO (8.99%). In terms of maximum drawdown, DOO dropped -75.49% vs PII's -77.57%.
PII currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOO и PII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор