PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOMIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOMIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

DOMIX управляется Domini. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DOMIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOMIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOMIX
Domini Impact International Equity Fund		-2.59%30.81%8.24%21.39%-20.84%10.69%5.73%16.94%-16.35%24.27%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, DOMIX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

DOMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.04%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
2.48%
1 год
20.86%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.15%
10 лет*
6.99%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с DOMIX:
DOMIX с ^GSPCDOMIX с DSBFXDOMIX с DSEFXDOMIX с CAREXDOMIX с PPYPXDOMIX с EPDIXDOMIX с EPDPX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий DOMIX и SIMYX

DOMIX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

DOMIX
Domini Impact International Equity Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

DOMIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOMIX
Ранг доходности на риск DOMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOMIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOMIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOMIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOMIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOMIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOMIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.75

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.30

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.52

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

9.65

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOMIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOMIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOMIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOMIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.75

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.58

-0.41

Корреляция

Корреляция между DOMIX и SIMYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOMIX и SIMYX

Дивидендная доходность DOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOMIX
Domini Impact International Equity Fund		2.00%1.94%3.00%2.00%1.92%1.17%0.50%2.77%5.14%2.52%1.88%3.19%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOMIX и SIMYX

Максимальная просадка DOMIX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOMIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOMIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-32.14%

-34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.55%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-25.06%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-7.35%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-6.14%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.23%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DOMIX и SIMYX

Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOMIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

4.79%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

7.26%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

12.54%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

11.31%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

12.24%

+4.40%