Сравнение DOMH с DX
DOMH (Dominari Holdings Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. DOMH operates in Biotechnology (Healthcare), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, DOMH returned -31.73%/yr vs 7.86%/yr for DX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOMH и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOMH показывает доходность -21.41%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции DOMH уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -31.73% против 7.86% соответственно.
DOMH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- -21.41%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- -16.73%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- -25.12%
- 10 лет*
- -31.73%
DX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам DOMH и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMH Dominari Holdings Inc. | -21.41% | 443.18% | -61.99% | -21.04% | -67.13% | -32.80% | -33.83% | -51.79% | -54.04% | 34.62% |
DX Dynex Capital, Inc. | 0.15% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between DOMH and DX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1989 г. | 0.05 |
The correlation between DOMH and DX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOMH:
$465.69M
DX:
$2.60B
DOMH:
-$0.38
DX:
$1.59
DOMH:
1.54
DX:
2.84
DOMH:
6.71
DX:
1.00
DOMH:
$123.10M
DX:
$695.85M
DOMH:
-$22.17M
DX:
$695.85M
DOMH:
$72.34M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOMH vs. DX — Ранг доходности на риск
DOMH
DX
Сравнение DOMH c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominari Holdings Inc. (DOMH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOMH | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.72 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.43 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOMH | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.50 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.26 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.17 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DOMH и DX
Максимальная просадка DOMH за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOMH и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOMH | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.12% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -15.27% | -44.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.93% | -25.81% | -49.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | -38.69% | -56.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.68% | -56.76% | -42.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -31.45% | -68.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -56.81% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.05% | 4.83% | +32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOMH и DX
Dominari Holdings Inc. (DOMH) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что DOMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOMH | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | 4.40% | +21.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.79% | 13.55% | +38.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 17.46% | +71.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.61% | 23.86% | +75.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.20% | 29.87% | +96.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOMH и DX
Дивидендная доходность DOMH за последние двенадцать месяцев составляет около 29.91%, что больше доходности DX в 15.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMH Dominari Holdings Inc. | 29.91% | 10.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.68% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOMH и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominari Holdings Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOMH and DX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOMH has higher volatility (25.63%) compared to DX (4.40%). In terms of maximum drawdown, DOMH dropped -100.00% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOMH и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор