PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOMH с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOMH с DX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DOMH (Dominari Holdings Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. DOMH operates in Biotechnology (Healthcare), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, DOMH returned -31.03%/yr vs 8.00%/yr for DX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOMH и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominari Holdings Inc. (DOMH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOMH показывает доходность -26.23%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции DOMH уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -31.03% против 8.00% соответственно.

DOMH

1 день
0.99%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-26.23%
6 месяцев
-19.21%
1 год
-34.64%
3 года*
10.17%
5 лет*
-25.56%
10 лет*
-31.03%

DX

1 день
0.70%
1 месяц
3.63%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.91%
1 год
25.81%
3 года*
18.29%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOMH и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOMH
Dominari Holdings Inc.		-26.23%443.18%-61.99%-21.04%-67.13%-32.80%-33.83%-51.79%-54.04%34.62%
DX
Dynex Capital, Inc.		1.47%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Correlation

The correlation between DOMH and DX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1989 г.

0.05

The correlation between DOMH and DX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOMH:

$437.12M

DX:

$2.60B

EPS

DOMH:

-$0.38

DX:

$1.59

Коэффициент P/S

DOMH:

1.45

DX:

2.84

Коэффициент P/B

DOMH:

6.30

DX:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

DOMH:

$123.10M

DX:

$695.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOMH:

-$22.17M

DX:

$695.85M

EBITDA (12 мес.)

DOMH:

$72.34M

DX:

$900.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dominari Holdings Inc.

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с DOMH:
DOMH с SBETDOMH с LEU
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI

Доходность на риск

DOMH vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOMH
Ранг доходности на риск DOMH: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOMH: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOMH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOMH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOMH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOMH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOMH c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominari Holdings Inc. (DOMH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOMHDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.47

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.07

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.70

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

5.08

-5.98

DOMH vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOMH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOMH и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOMH и DX

Максимальная просадка DOMH за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOMH и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOMHDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.12%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.33%

-15.27%

-44.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.93%

-25.81%

-49.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-35.01%

-59.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.68%

-56.76%

-42.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-30.55%

-69.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.23%

-56.77%

-18.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

5.09%

+33.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DOMH и DX

Dominari Holdings Inc. (DOMH) имеет более высокую волатильность в 23.89% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DOMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOMHDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.89%

4.96%

+18.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.02%

13.80%

+36.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.50%

17.66%

+65.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.73%

23.85%

+75.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.16%

29.89%

+96.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOMH и DX

Дивидендная доходность DOMH за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что больше доходности DX в 15.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOMH
Dominari Holdings Inc.		31.86%10.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX
Dynex Capital, Inc.		15.68%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOMH и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominari Holdings Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
30.08M
257.39M
(DOMH) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DOMH and DX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOMH has higher volatility (23.89%) compared to DX (4.96%). In terms of maximum drawdown, DOMH dropped -100.00% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOMH и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор