PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с IQDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с IQDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index while IQDY tracks the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOL returned 9.61%/yr vs 11.61%/yr for IQDY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DOL charges 0.48%/yr vs 0.47%/yr for IQDY.

Доходность

Сравнение доходности DOL и IQDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у IQDY с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям IQDY по среднегодовой доходности: 9.61% против 11.61% соответственно.

DOL

1 день
-0.42%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.27%
6 месяцев
18.14%
1 год
29.70%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.61%

IQDY

1 день
-0.89%
1 месяц
6.55%
С начала года
17.95%
6 месяцев
20.74%
1 год
41.61%
3 года*
24.42%
5 лет*
11.45%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и IQDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		14.27%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		17.95%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%

Correlation

The correlation between DOL and IQDY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.84

The correlation between DOL and IQDY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и IQDY

Секторы
DOL
IQDY

Финансовые услуги

24.3%
26.3%

Промышленность

15.9%
14.5%

Технологии

14.1%
18.2%

Здравоохранение

8.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.5%

Коммунальные услуги

6.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.5%

Сырьевые материалы

5.1%
7.8%

Энергетика

4.7%
7.6%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Финансовые услуги

DOL
24.3%
IQDY
26.3%

Промышленность

DOL
15.9%
IQDY
14.5%

Технологии

DOL
14.1%
IQDY
18.2%

Здравоохранение

DOL
8.3%
IQDY
5.4%

Потребительский циклический сектор

DOL
7.6%
IQDY
8.8%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.6%
IQDY
3.5%

Коммунальные услуги

DOL
6.0%
IQDY
3.4%

Коммуникационные услуги

DOL
5.4%
IQDY
3.5%

Сырьевые материалы

DOL
5.1%
IQDY
7.8%

Энергетика

DOL
4.7%
IQDY
7.6%

Недвижимость

DOL
1.2%
IQDY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRO
Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с DVYEIQDY с IDHQIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD

Доходность на риск

DOL vs. IQDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c IQDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLIQDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.63

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.51

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.01

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

15.76

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. IQDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDY равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и IQDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLIQDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.63

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DOL и IQDY

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки IQDY в -39.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и IQDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLIQDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-39.60%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.42%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-14.76%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-33.03%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-39.60%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.89%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-9.10%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.65%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и IQDY

Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 5.28%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLIQDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.84%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.40%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.93%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.81%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

18.43%

-1.73%

Сравнение комиссий DOL и IQDY

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IQDY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и IQDY

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности IQDY в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.45%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		2.76%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DOL and IQDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQDY has higher volatility (5.84%) compared to DOL (5.28%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs IQDY's -39.60%.

On 10-year performance, IQDY leads with 11.61% vs 9.61% for DOL. On fees, IQDY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DOL has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDY has performed better with a 11.61% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.48% for DOL.

IQDY has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.45% for DOL.

DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while IQDY tracks Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Northern Trust. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.47% for IQDY.

IQDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и IQDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор