PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с FTNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOL.TO с FTNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOL.TO (Dollarama Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.60%/yr vs 37.20%/yr for FTNT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOL.TO торгуется в CAD, в то время как FTNT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTNT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 88.17%. За последние 10 лет акции DOL.TO уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 20.60% против 37.20% соответственно.

DOL.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
11.68%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-5.47%
1 год
-1.31%
3 года*
31.52%
5 лет*
28.29%
10 лет*
20.60%

FTNT

1 день
1.15%
1 месяц
26.94%
С начала года
88.17%
6 месяцев
80.67%
1 год
47.29%
3 года*
29.51%
5 лет*
29.88%
10 лет*
37.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL.TO и FTNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL.TO
Dollarama Inc.		-6.81%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.58%61.41%
FTNT
Fortinet, Inc.		88.17%-19.79%75.09%16.87%-27.67%141.85%35.82%45.34%74.76%35.23%

Correlation

The correlation between DOL.TO and FTNT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.16

The correlation between DOL.TO and FTNT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOL.TO:

CA$52.20B

FTNT:

$108.67B

EPS

DOL.TO:

CA$4.86

FTNT:

$2.58

Коэффициент P/E

DOL.TO:

39.32

FTNT:

56.81

Коэффициент PEG

DOL.TO:

1.83

FTNT:

1.58

Коэффициент P/S

DOL.TO:

6.94

FTNT:

15.62

Коэффициент P/B

DOL.TO:

38.10

FTNT:

109.80

Общая выручка (12 мес.)

DOL.TO:

CA$7.58B

FTNT:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOL.TO:

CA$3.09B

FTNT:

$5.74B

EBITDA (12 мес.)

DOL.TO:

CA$2.23B

FTNT:

$2.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

Fortinet, Inc.

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW

Доходность на риск

DOL.TO vs. FTNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOL.TOFTNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.04

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.54

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.55

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

2.33

-2.48

DOL.TO vs. FTNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и FTNT

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки FTNT в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и FTNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOL.TOFTNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-48.49%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-30.57%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-37.19%

+18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-37.19%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-37.19%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-1.59%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-15.44%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

20.37%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и FTNT

Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 11.02%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOL.TOFTNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

13.21%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

31.93%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

45.69%

-22.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

44.39%

-22.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

41.46%

-17.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL.TO и FTNT

Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOL.TO и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20222023202420252026
1.85B
1.85B
(DOL.TO) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOL.TO значения в CAD, FTNT значения в USD

Сравнение рентабельности DOL.TO и FTNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollarama Inc. и Fortinet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
37.2%
80.3%
Активы портфеля
DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

Часто задаваемые вопросы

DOL.TO and FTNT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и FTNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор