PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOGG с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

DOGG и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DOGG и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOGG и TSMY

2026 (YTD)20252024
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-4.23%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий DOGG и TSMY

DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

DOGG vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.59

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.10

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

5.34

-3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

18.33

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.59

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.16

-0.28

Корреляция

Корреляция между DOGG и TSMY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и TSMY

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOGG и TSMY

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

DOGGTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-31.15%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-15.50%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-9.44%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-5.82%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.52%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и TSMY

Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.55%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOGGTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

12.27%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

23.03%

-15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

31.08%

-18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

33.38%

-20.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

33.38%

-20.33%