PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOGG с SPIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DOGG returned 15.85% vs 19.71% for SPIN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности DOGG и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 2.91%.

DOGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.26%
1 год
15.85%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOGG и SPIN

2026 (YTD)20252024
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.09%19.43%-2.97%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.91%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between DOGG and SPIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов DOGG и SPIN

Секторы
DOGG
SPIN

Потребительский циклический сектор

30.1%
8.7%

Здравоохранение

29.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

19.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
12.2%

Энергетика

10.0%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Финансовые услуги

-

11.5%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

DOGG
30.1%
SPIN
8.7%

Здравоохранение

DOGG
29.9%
SPIN
8.3%

Потребительский защитный сектор

DOGG
19.9%
SPIN
3.8%

Коммуникационные услуги

DOGG
10.2%
SPIN
12.2%

Энергетика

DOGG
10.0%
SPIN
2.9%

Сырьевые материалы

DOGG

-

SPIN
2.2%

Финансовые услуги

DOGG

-

SPIN
11.5%

Промышленность

DOGG

-

SPIN
8.0%

Недвижимость

DOGG

-

SPIN
1.6%

Технологии

DOGG

-

SPIN
39.0%

Коммунальные услуги

DOGG

-

SPIN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с SPYDOGG с JPLD
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

DOGG vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.89

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.60

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.02

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

8.42

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.95

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DOGG и SPIN

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGGSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-16.85%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.81%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-0.40%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.29%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.35%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и SPIN

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGGSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.82%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.03%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

10.49%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.33%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

14.33%

-1.36%

Сравнение комиссий DOGG и SPIN

DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и SPIN

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности SPIN в 5.64%

ПозицияTTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.90%8.75%9.92%5.89%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOGG and SPIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.20%) compared to SPIN (1.82%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, SPIN leads with 19.71% vs 15.85% for DOGG. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.71% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.

DOGG has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 5.64% for SPIN.

They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOGG и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор