PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с HYTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOGG с HYTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, DOGG returned 16.69% vs 6.93% for HYTI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.

Доходность

Сравнение доходности DOGG и HYTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.90%.

DOGG

1 день
0.54%
1 месяц
0.57%
С начала года
5.66%
6 месяцев
5.24%
1 год
16.69%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYTI

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOGG и HYTI

2026 (YTD)2025
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.66%9.94%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		1.90%7.01%

Correlation

The correlation between DOGG and HYTI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

FT Vest High Yield & Target Income ETF

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с SPYDOGG с JPLD
Часто сравнивают с HYTI:
HYTI с PEPSHYTI с COIIHYTI с SPYTHYTI с KHPIHYTI с HBTAHYTI с CHPYHYTI с AVGW

Доходность на риск

DOGG vs. HYTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c HYTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGHYTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.83

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.76

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.92

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

12.41

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. HYTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYTI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и HYTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGHYTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.33

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DOGG и HYTI

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и HYTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGGHYTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-4.47%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-2.38%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

0.00%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-0.46%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.56%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и HYTI

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGGHYTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.11%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

3.02%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

3.82%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

5.21%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

5.21%

+7.75%

Сравнение комиссий DOGG и HYTI

DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и HYTI

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности HYTI в 10.39%

ПозицияTTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.85%8.75%9.92%5.89%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		10.39%8.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOGG and HYTI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.24%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs HYTI's -4.47%.

On 1-year performance, DOGG leads with 16.69% vs 6.93% for HYTI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DOGG has performed better with a 16.69% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.

HYTI has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 8.85% for DOGG.

Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.65% for HYTI.

HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOGG и HYTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор