PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOGG с FSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. DOGG is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past 3 years, DOGG returned 11.91%/yr vs 14.44%/yr for FSEP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.

Доходность

Сравнение доходности DOGG и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 6.56%.

DOGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.26%
1 год
15.85%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOGG и FSEP

2026 (YTD)202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.09%19.43%-2.58%12.69%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%13.25%

Correlation

The correlation between DOGG and FSEP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.40

The correlation between DOGG and FSEP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOGG и FSEP

Секторы
DOGG
FSEP

Потребительский циклический сектор

30.1%
10.1%

Здравоохранение

29.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

19.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.9%

Энергетика

10.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Финансовые услуги

-

11.9%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

DOGG
30.1%
FSEP
10.1%

Здравоохранение

DOGG
29.9%
FSEP
8.4%

Потребительский защитный сектор

DOGG
19.9%
FSEP
4.9%

Коммуникационные услуги

DOGG
10.2%
FSEP
10.9%

Энергетика

DOGG
10.0%
FSEP
3.5%

Сырьевые материалы

DOGG

-

FSEP
1.8%

Финансовые услуги

DOGG

-

FSEP
11.9%

Промышленность

DOGG

-

FSEP
8.1%

Недвижимость

DOGG

-

FSEP
1.9%

Технологии

DOGG

-

FSEP
36.2%

Коммунальные услуги

DOGG

-

FSEP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с SPYDOGG с JPLD
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG

Доходность на риск

DOGG vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.36

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.40

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.15

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

15.90

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FSEP равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.36

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.10

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DOGG и FSEP

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGGFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-13.79%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-5.62%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-12.37%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-0.22%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.14%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.11%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и FSEP

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGGFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.19%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

5.79%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

7.52%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

10.79%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

10.54%

+2.43%

Сравнение комиссий DOGG и FSEP

DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSEP в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и FSEP

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как FSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.90%8.75%9.92%5.89%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOGG and FSEP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.20%) compared to FSEP (1.19%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs FSEP's -13.79%.

On 3-year performance, FSEP leads with 14.44% vs 11.91% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSEP has performed better with a 14.44% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FSEP.

DOGG has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for FSEP.

DOGG is categorized as Derivative Income, while FSEP is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.85% for FSEP.

FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOGG и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор