Сравнение DOGG с FDND
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, DOGG returned 17.69% vs -3.53% for FDND. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -5.34%.
DOGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.26% | 19.43% | -2.71% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between DOGG and FDND is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. FDND — Ранг доходности на риск
DOGG
FDND
Сравнение DOGG c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGG | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.17 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | -0.41 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGG и FDND
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -24.12% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -20.49% | +12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -11.49% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -5.74% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 8.65% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и FDND
Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.95%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.14% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 14.99% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 18.95% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 21.48% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 21.48% | -8.52% |
Сравнение комиссий DOGG и FDND
И DOGG, и FDND имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и FDND
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности FDND в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.72% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and FDND have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to DOGG (3.95%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, DOGG leads with 17.69% vs -3.53% for FDND. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOGG has performed better with a 17.69% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG and FDND have the same expense ratio: 0.75% per year.
DOGG has the higher dividend yield at 8.72%, compared with 8.63% for FDND.
DOGG is categorized as Derivative Income, while FDND is Technology Equities.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор