Сравнение DOGG с FDND
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, DOGG returned 20.53% vs 0.67% for FDND. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью 0.02%.
DOGG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 10.97% | 19.43% | -2.71% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 0.02% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between DOGG and FDND is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. FDND — Ранг доходности на риск
DOGG
FDND
Сравнение DOGG c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGG | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.03 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 0.08 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGG и FDND
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -24.12% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -20.49% | +12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -6.48% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -5.79% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 8.87% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и FDND
Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 4.87%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.89% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 15.41% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 19.08% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 21.38% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 21.38% | -8.33% |
Сравнение комиссий DOGG и FDND
И DOGG, и FDND имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и FDND
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности FDND в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.52% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.15% | 8.11% | 5.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and FDND have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (5.89%) compared to DOGG (4.87%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, DOGG leads with 20.53% vs 0.67% for FDND. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOGG has performed better with a 20.53% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG and FDND have the same expense ratio: 0.75% per year.
DOGG has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 8.15% for FDND.
DOGG is categorized as Derivative Income, while FDND is Technology Equities.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор