PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOGG с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

DOGG и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DOGG и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOGG и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий DOGG и BUFQ

DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

DOGG vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.32

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.07

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.14

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

11.76

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.32

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.24

-0.35

Корреляция

Корреляция между DOGG и BUFQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и BUFQ

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOGG и BUFQ

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DOGGBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-15.74%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-8.83%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-2.37%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.41%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.61%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.55%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOGGBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.28%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

6.78%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

13.87%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

13.56%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

13.56%

-0.51%