PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODWX с IE00BFPM9N11.EUFUND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с IE00BFPM9N11.EUFUND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. IE00BFPM9N11.EUFUND управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DODWX и IE00BFPM9N11.EUFUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODWX и IE00BFPM9N11.EUFUND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		-1.01%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%23.87%-12.76%21.51%
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		-3.33%21.06%18.76%23.41%-18.03%22.14%15.74%27.50%-8.63%22.67%
Разные валюты инструментов

DODWX торгуется в USD, в то время как IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE00BFPM9N11.EUFUND были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у IE00BFPM9N11.EUFUND с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODWX имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции IE00BFPM9N11.EUFUND немного впереди с 11.82%.

DODWX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.57%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.37%

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
2.59%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.58%
1 год
18.69%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQ
Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с UETW.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.ASIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DE

Сравнение комиссий DODWX и IE00BFPM9N11.EUFUND

DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IE00BFPM9N11.EUFUND в 0.11%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Доходность на риск

DODWX vs. IE00BFPM9N11.EUFUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODWX c IE00BFPM9N11.EUFUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODWXIE00BFPM9N11.EUFUNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.77

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.55

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

17.00

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODWX vs. IE00BFPM9N11.EUFUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и IE00BFPM9N11.EUFUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODWXIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Корреляция

Корреляция между DODWX и IE00BFPM9N11.EUFUND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, тогда как IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.50%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки IE00BFPM9N11.EUFUND в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и IE00BFPM9N11.EUFUND.

Загрузка...

Показатели просадок

DODWXIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-33.75%

-29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.81%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-20.29%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-33.75%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-4.81%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-4.40%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.67%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) имеют волатильность 5.37% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODWXIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.21%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.89%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

14.45%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

15.38%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

15.87%

+3.76%