Сравнение DODLX с DIBRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. DIBRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DODLX и DIBRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODLX и DIBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -2.46% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции DODLX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 4.88% против -0.27% соответственно.
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
DIBRX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и DIBRX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIBRX в 0.73%.
Доходность на риск
DODLX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск
DODLX
DIBRX
Сравнение DODLX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | DIBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.40 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.65 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.56 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 1.54 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.40 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.34 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | -0.04 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DODLX и DIBRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и DIBRX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DIBRX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 2.55% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и DIBRX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DIBRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODLX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -30.62% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -5.21% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -28.69% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | -30.62% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -16.59% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -7.13% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.89% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и DIBRX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 2.02%, в то время как у BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODLX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.66% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 4.30% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 7.51% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 7.35% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 7.13% | -2.36% |