PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DODLX с DIBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODLX с DIBRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund Class I) and DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DODLX returned 4.59%/yr vs -0.34%/yr for DIBRX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODLX charges 0.45%/yr vs 0.73%/yr for DIBRX.

Доходность

Сравнение доходности DODLX и DIBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund Class I (DODLX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции DODLX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 4.59% против -0.34% соответственно.

DODLX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
0.62%
С начала года
1.16%
1 год
5.80%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.97%
10 лет*
4.59%

DIBRX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-0.73%
С начала года
-1.57%
1 год
-0.86%
3 года*
2.07%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
-0.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODLX и DIBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund Class I		1.16%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-1.57%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%

Correlation

The correlation between DODLX and DIBRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.59

Over the past year, DODLX and DIBRX have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund Class I

BNY Mellon International Bond Fund

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с SWAGXDODLX с FFHCX
Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с SDSCXDIBRX с DISRXDIBRX с SDGIXDIBRX с SNIEXDIBRX с DQEIXDIBRX с DRLIXDIBRX с DQIRX

Доходность на риск

DODLX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund Class I (DODLX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DODLXDIBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.05

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.03

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.06

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

-0.14

+4.84

DODLX vs. DIBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа DIBRX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и DIBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DODLX и DIBRX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DIBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODLXDIBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-30.62%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-5.21%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-8.76%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-28.27%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-30.62%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-15.83%

+14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-7.25%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.31%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и DIBRX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund Class I (DODLX) составляет 1.11%, в то время как у BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODLXDIBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.48%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

5.04%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

6.59%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

7.44%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

7.10%

-2.29%

Сравнение комиссий DODLX и DIBRX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIBRX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и DIBRX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DIBRX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		3.14%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund Class I		4.13%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DODLX and DIBRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIBRX has higher volatility (1.48%) compared to DODLX (1.11%). In terms of maximum drawdown, DODLX dropped -16.30% vs DIBRX's -30.62%.

DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODLX и DIBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор