PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с RUSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с RUSG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. RUSG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Net Index. Фонд был запущен 27 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и RUSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и RUSG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%24.09%43.28%-30.45%29.15%38.14%35.28%-2.66%30.31%

Доходность по периодам

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

RUSG.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с RUSG.L:
RUSG.L с QQQRUSG.L с RLVSXRUSG.L с TRLGXRUSG.L с VONGRUSG.L с IVVRUSG.L с JPMRUSG.L с IWF

Сравнение комиссий DODGX и RUSG.L

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии RUSG.L в 0.19%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Доходность на риск

DODGX vs. RUSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RUSG.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c RUSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXRUSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. RUSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXRUSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

—

—

Корреляция

Корреляция между DODGX и RUSG.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и RUSG.L

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, тогда как RUSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и RUSG.L

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXRUSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и RUSG.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXRUSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

—

—