PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RUSG.L с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RUSG.LJPM

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RUSG.L и JPM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RUSG.L и JPM

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.44%
20.62%
RUSG.L
JPM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RUSG.L c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUSG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUSG.L, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RUSG.L, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RUSG.L, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RUSG.L, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RUSG.L, с текущим значением в 22.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.74
JPM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 18.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.67

Сравнение коэффициента Шарпа RUSG.L и JPM


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
2.71
RUSG.L
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSG.L и JPM

RUSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.94%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок RUSG.L и JPM


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.08%
RUSG.L
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности RUSG.L и JPM

Текущая волатильность для Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что RUSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
13.14%
RUSG.L
JPM