PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с FCPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с FCPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX).

DODFX управляется Dodge & Cox. FCPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и FCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и FCPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		-4.94%18.40%7.76%27.31%-26.75%11.98%21.90%32.36%-13.07%35.50%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FCPAX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции FCPAX по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.83% соответственно.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

FCPAX

1 день
3.58%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.48%
1 год
9.47%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с FCPAX:
FCPAX с FAGAXFCPAX с VOOFCPAX с AQGIXFCPAX с SGENXFCPAX с FCPCXFCPAX с SIMYXFCPAX с KGIIX

Сравнение комиссий DODFX и FCPAX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FCPAX в 1.23%.

FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

DODFX vs. FCPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCPAX
Ранг доходности на риск FCPAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c FCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXFCPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.51

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.86

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.63

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

2.45

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. FCPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FCPAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и FCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXFCPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.51

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между DODFX и FCPAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и FCPAX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности FCPAX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		6.00%5.70%0.54%0.16%0.00%3.84%0.00%0.37%0.22%0.05%0.11%0.05%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и FCPAX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, примерно равная максимальной просадке FCPAX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и FCPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXFCPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-65.31%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-14.47%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-37.36%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-37.36%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-11.41%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-15.09%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.69%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и FCPAX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 7.14%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXFCPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

8.80%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.86%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

19.77%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

18.52%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.86%

+0.39%