Сравнение DODEX с NESR

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у NESR с доходностью 40.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и National Energy Services Reunited Corp. (NESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESR равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и NESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DODEX и NESR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как NESR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки NESR в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и NESR.

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у National Energy Services Reunited Corp. (NESR) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.