PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с NESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODEX с NESR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by Dodge & Cox, while NESR (National Energy Services Reunited Corp.) is a stock. Over the past 5 years, DODEX returned 9.72%/yr vs 11.48%/yr for NESR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DODEX и NESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и National Energy Services Reunited Corp. (NESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 25.77%, что значительно ниже, чем у NESR с доходностью 59.64%.

DODEX

1 день
0.68%
1 месяц
6.66%
С начала года
25.77%
6 месяцев
27.16%
1 год
56.39%
3 года*
26.27%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

NESR

1 день
1.13%
1 месяц
3.69%
С начала года
59.64%
6 месяцев
69.72%
1 год
318.76%
3 года*
103.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODEX и NESR

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		25.77%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
NESR
National Energy Services Reunited Corp.		59.64%74.78%46.89%-12.10%-26.56%-27.03%

Correlation

The correlation between DODEX and NESR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.31

The correlation between DODEX and NESR shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

National Energy Services Reunited Corp.

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с NESR:
NESR с RZLTNESR с FLOCNESR с PPANESR с HALNESR с NVDANESR с TSMNESR с PARR

Доходность на риск

DODEX vs. NESR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NESR
Ранг доходности на риск NESR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c NESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и National Energy Services Reunited Corp. (NESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXNESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
6.02

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
5.72

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.71

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

11.73

-6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.82

41.23

-21.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. NESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 3.96, что ниже коэффициента Шарпа NESR равного 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и NESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXNESRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

6.02

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.22

+0.40

Просадки

Сравнение просадок DODEX и NESR

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки NESR в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и NESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODEXNESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-83.12%

+46.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-27.39%

+16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-45.64%

+29.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-83.12%

+46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.86%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-36.00%

+23.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

7.80%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и NESR

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 5.09%, в то время как у National Energy Services Reunited Corp. (NESR) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODEXNESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

15.18%

-10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

36.43%

-24.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

53.69%

-39.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

55.65%

-38.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

52.23%

-35.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и NESR

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как NESR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.25%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%
NESR
National Energy Services Reunited Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DODEX and NESR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESR has higher volatility (15.18%) compared to DODEX (5.09%). In terms of maximum drawdown, DODEX dropped -37.01% vs NESR's -83.12%.

NESR currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 3.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODEX и NESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор