PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с DOXLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с DOXLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и DOXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и DOXLX

2026 (YTD)2025202420232022
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-1.64%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.19%11.60%0.63%12.48%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у DOXLX с доходностью -0.19%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.91%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с PSDMDOXLX с DODFXDOXLX с DOXIXDOXLX с DODGXDOXLX с DODLX

Сравнение комиссий DODEX и DOXLX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODEX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXDOXLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.64

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.35

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.06

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

8.08

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. DOXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DOXLX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и DOXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXDOXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.64

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.14

-0.73

Корреляция

Корреляция между DODEX и DOXLX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и DOXLX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DOXLX в 4.17%

TTM20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.17%4.14%4.81%3.36%4.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и DOXLX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и DOXLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXDOXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-8.14%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-3.65%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-2.86%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-1.62%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.93%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и DOXLX

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXDOXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

2.02%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

2.81%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

4.54%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

5.49%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

5.49%

+11.25%