PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с DOXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с DOXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и DOXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и DOXFX

2026 (YTD)2025202420232022
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-0.34%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у DOXFX с доходностью 0.79%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Dodge & Cox International Stock X

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX

Сравнение комиссий DODEX и DOXFX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DOXFX в 0.52%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X

Доходность на риск

DODEX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXDOXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.84

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.36

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.32

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

8.82

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DOXFX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и DOXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXDOXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.84

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.25

-0.85

Корреляция

Корреляция между DODEX и DOXFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и DOXFX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DOXFX в 5.11%

TTM20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и DOXFX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и DOXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXDOXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-14.41%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.42%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-8.54%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-2.76%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и DOXFX

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXDOXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.08%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.98%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.13%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.82%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

13.82%

+2.92%