Сравнение DOCT с ZFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).
DOCT и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DOCT и ZFEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOCT и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | -1.42% | 11.21% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.00% | 6.10% |
Доходность по периодам
DOCT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOCT и ZFEB
DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.
Доходность на риск
DOCT vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
DOCT
ZFEB
Сравнение DOCT c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCT | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.45 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 3.59 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.21 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 19.06 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCT | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.45 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.75 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между DOCT и ZFEB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCT и ZFEB
Ни DOCT, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DOCT и ZFEB
Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и ZFEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOCT | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -3.00% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -1.56% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -0.84% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.40% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.38% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCT и ZFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что DOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOCT | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 0.95% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 1.66% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 2.87% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 3.01% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.31% | 3.01% | +46.30% |