PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с ZDEK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

DOCT и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCT и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и ZDEK

2026 (YTD)20252024
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.44%12.50%-1.15%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.22%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.22%.

DOCT

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.00%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с FFEBDOCT с FBUFDOCT с AIOODOCT с BUFQDOCT с NAPR
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий DOCT и ZDEK

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

DOCT vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.40

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.65

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

5.14

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

20.79

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.40

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.56

-1.05

Корреляция

Корреляция между DOCT и ZDEK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и ZDEK

Ни DOCT, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и ZDEK

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-3.40%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-1.51%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.79%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.50%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.39%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и ZDEK

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что DOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

0.98%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

2.01%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

3.31%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

3.44%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.30%

3.44%

+45.86%