PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с DOGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

DOCT и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCT и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и DOGG

2026 (YTD)202520242023
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.95%12.50%8.28%9.75%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 6.85%.

DOCT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.52%
1 год
13.24%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-5.02%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.42%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с BUFQDOCT с FBUF
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с VTIP

Сравнение комиссий DOCT и DOGG

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

DOCT vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.11

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.55

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.62

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

5.13

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.95

-0.44

Корреляция

Корреляция между DOCT и DOGG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и DOGG

DOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

TTM202520242023
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок DOCT и DOGG

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-11.19%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-8.51%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-6.08%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.98%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.01%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) составляет 2.75%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что DOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.19%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

7.72%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

12.83%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

13.01%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

13.01%

+36.32%