PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

DOCT и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и DMAX

2026 (YTD)2025
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.55%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FBUFDOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с BUFQ
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZAUG

Сравнение комиссий DOCT и DMAX

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

DOCT vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.25

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.38

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.94

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

19.00

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.25

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.70

-1.20

Корреляция

Корреляция между DOCT и DMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и DMAX

DOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок DOCT и DMAX

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-3.37%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-2.00%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.86%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.42%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.41%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и DMAX

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что DOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.99%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

1.82%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

3.45%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

3.56%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

3.56%

+45.75%