Сравнение DOCT.L с XLVP.L
DOCT.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Legal & General and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCT.L returned -3.81%/yr vs 5.77%/yr for XLVP.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOCT.L charges 0.49%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.
Доходность
Сравнение доходности DOCT.L и XLVP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOCT.L торгуется в USD, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOCT.L показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью -2.08%.
DOCT.L
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- —
XLVP.L
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам DOCT.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCT.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 0.41% | 24.88% | 1.98% | -1.20% | -33.86% | 0.19% | 66.94% | 5.40% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -2.08% | 14.98% | 2.05% | 1.20% | -2.68% | 27.97% | 11.54% | 11.24% |
Correlation
The correlation between DOCT.L and XLVP.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between DOCT.L and XLVP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DOCT.L и XLVP.L
Секторы
DOCT.L
XLVP.L
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
DOCT.L
XLVP.L
Технологии
DOCT.L
XLVP.L
-
Сырьевые материалы
DOCT.L
-
XLVP.L
-
Коммуникационные услуги
DOCT.L
-
XLVP.L
-
Потребительский циклический сектор
DOCT.L
-
XLVP.L
-
Потребительский защитный сектор
DOCT.L
-
XLVP.L
-
Энергетика
DOCT.L
-
XLVP.L
-
Финансовые услуги
DOCT.L
-
XLVP.L
-
Промышленность
DOCT.L
-
XLVP.L
-
Недвижимость
DOCT.L
-
XLVP.L
-
Коммунальные услуги
DOCT.L
-
XLVP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCT.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
DOCT.L
XLVP.L
Сравнение DOCT.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCT.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.45 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 3.58 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCT.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.39 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DOCT.L и XLVP.L
Максимальная просадка DOCT.L за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT.L и XLVP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCT.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -26.93% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -10.44% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.80% | -17.66% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.82% | -17.66% | -38.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.74% | -4.58% | -25.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.05% | -5.02% | -24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 4.25% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCT.L и XLVP.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DOCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCT.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.90% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 10.72% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 14.93% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 14.74% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 15.76% | +9.00% |
Сравнение комиссий DOCT.L и XLVP.L
DOCT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCT.L и XLVP.L
Ни DOCT.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DOCT.L and XLVP.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for DOCT.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for DOCT.L and 0.14% for XLVP.L.
Подберите оптимальное распределение для DOCT.L и XLVP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор