PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT.L с DRDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOCT.L с DRDR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOCT.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Legal & General and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCT.L returned -3.81%/yr vs -1.95%/yr for DRDR.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DOCT.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for DRDR.L.

Доходность

Сравнение доходности DOCT.L и DRDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOCT.L торгуется в USD, в то время как DRDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOCT.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у DRDR.L с доходностью 0.76%.

DOCT.L

1 день
5.27%
1 месяц
6.77%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.07%
1 год
31.20%
3 года*
7.08%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
—

DRDR.L

1 день
3.53%
1 месяц
5.26%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.26%
1 год
20.58%
3 года*
6.09%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCT.L и DRDR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		0.41%24.88%1.98%-1.20%-33.86%0.19%66.94%5.40%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.76%18.57%0.91%2.63%-24.02%-6.07%53.25%4.60%

Correlation

The correlation between DOCT.L and DRDR.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between DOCT.L and DRDR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOCT.L и DRDR.L

Секторы
DOCT.L
DRDR.L

Здравоохранение

98.3%
98.0%

Технологии

1.7%
1.2%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DOCT.L
98.3%
DRDR.L
98.0%

Технологии

DOCT.L
1.7%
DRDR.L
1.2%

Сырьевые материалы

DOCT.L

-

DRDR.L
0.4%

Коммуникационные услуги

DOCT.L

-

DRDR.L

-

Потребительский циклический сектор

DOCT.L

-

DRDR.L

-

Потребительский защитный сектор

DOCT.L

-

DRDR.L
0.1%

Энергетика

DOCT.L

-

DRDR.L

-

Финансовые услуги

DOCT.L

-

DRDR.L
0.2%

Промышленность

DOCT.L

-

DRDR.L
0.4%

Недвижимость

DOCT.L

-

DRDR.L

-

Коммунальные услуги

DOCT.L

-

DRDR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с IUIT.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с BTEE.LDOCT.L с HTECDOCT.L с ROBG.LDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с WBIO.L
Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с AGES.LDRDR.L с XLVDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с SWDA.L

Доходность на риск

DOCT.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCT.LDRDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.23

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.87

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.58

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

3.89

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT.L vs. DRDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRDR.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT.L и DRDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCT.LDRDR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DOCT.L и DRDR.L

Максимальная просадка DOCT.L за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки DRDR.L в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT.L и DRDR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCT.LDRDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-46.15%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-12.93%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.80%

-21.31%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.82%

-43.52%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.74%

-19.74%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.05%

-18.53%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

5.27%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT.L и DRDR.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что DOCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCT.LDRDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.04%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

12.58%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

16.71%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

19.39%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

19.70%

+5.06%

Сравнение комиссий DOCT.L и DRDR.L

DOCT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DRDR.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT.L и DRDR.L

Ни DOCT.L, ни DRDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DOCT.L and DRDR.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRDR.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRDR.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for DOCT.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.49% for DOCT.L and 0.40% for DRDR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCT.L и DRDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор