Сравнение DOCG.L с WHEA.L
DOCG.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - DOCG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCG.L returned -2.75%/yr vs 5.23%/yr for WHEA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOCG.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.
Доходность
Сравнение доходности DOCG.L и WHEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOCG.L торгуется в GBp, в то время как WHEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOCG.L показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 3.15%.
DOCG.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- 6.45%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -2.75%
- 10 лет*
- —
WHEA.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам DOCG.L и WHEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCG.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 6.45% | 16.50% | 3.57% | -6.64% | -25.94% | 1.46% | 61.30% | -16.63% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.15% | 7.03% | 2.81% | -1.63% | 5.68% | 21.55% | 9.62% | 6.46% |
Correlation
The correlation between DOCG.L and WHEA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between DOCG.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCG.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск
DOCG.L
WHEA.L
Сравнение DOCG.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCG.L | WHEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.79 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 4.60 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCG.L и WHEA.L
Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки WHEA.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и WHEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCG.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -19.01% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -10.53% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -19.01% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | -19.01% | -30.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -2.47% | -20.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -4.30% | -23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 4.12% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCG.L и WHEA.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что DOCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCG.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.77% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 11.84% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 15.40% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 14.13% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 15.18% | +11.29% |
Сравнение комиссий DOCG.L и WHEA.L
DOCG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WHEA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCG.L и WHEA.L
Ни DOCG.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DOCG.L and WHEA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for DOCG.L.
DOCG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.49% for DOCG.L and 0.30% for WHEA.L.
Подберите оптимальное распределение для DOCG.L и WHEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор