Сравнение DNYMX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
DNYMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 июн. 2015 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DNYMX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNYMX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNYMX DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.57% | 2.69% | 2.87% | 2.76% | -1.17% | -0.10% | 1.26% | 2.42% | 1.02% | 1.74% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DNYMX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
DNYMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.34%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNYMX и USMTX
DNYMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DNYMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
DNYMX
USMTX
Сравнение DNYMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNYMX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 3.86 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.88 | 6.92 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 3.29 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 6.97 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.17 | 36.30 | -16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNYMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 3.86 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 2.60 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 2.09 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между DNYMX и USMTX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNYMX и USMTX
Дивидендная доходность DNYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNYMX DFA NY Municipal Bond Portfolio | 2.74% | 2.36% | 2.73% | 1.92% | 0.70% | 0.59% | 1.06% | 1.31% | 1.21% | 1.04% | 1.08% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DNYMX и USMTX
Максимальная просадка DNYMX за все время составила -3.19%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNYMX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNYMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -1.98% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -0.40% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -1.92% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.30% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.19% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.08% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNYMX и USMTX
DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) имеют волатильность 0.21% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNYMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.22% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.40% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 0.70% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.72% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.75% | +0.31% |