PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNVYX с ALAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNVYX с ALAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) and ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, DNVYX returned 14.60%/yr vs 21.62%/yr for ALAFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNVYX charges 0.67%/yr vs 0.95%/yr for ALAFX.

Доходность

Сравнение доходности DNVYX и ALAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNVYX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у ALAFX с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции DNVYX уступали акциям ALAFX по среднегодовой доходности: 14.60% против 21.62% соответственно.

DNVYX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.56%
6 месяцев
13.42%
1 год
32.81%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.97%
10 лет*
14.60%

ALAFX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.19%
1 год
46.94%
3 года*
40.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNVYX и ALAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.56%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		15.62%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%33.84%1.33%28.70%

Correlation

The correlation between DNVYX and ALAFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.77

Over the past year, the correlation between DNVYX and ALAFX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund Class Y

Alger Focus Equity A Fund

Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с BBLIXDNVYX с AMRGXDNVYX с FSSKXDNVYX с PROVXDNVYX с GQEPX
Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с VOOALAFX с ALVOXALAFX с ACAAXALAFX с SPECXALAFX с FRTYALAFX с ALARX

Доходность на риск

DNVYX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNVYX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNVYXALAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.27

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.91

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.76

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

9.39

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNVYX vs. ALAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNVYX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAFX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNVYX и ALAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNVYXALAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.90

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DNVYX и ALAFX

Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и ALAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNVYXALAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.41%

-43.65%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-17.58%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-26.96%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

-43.65%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-43.65%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.83%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-7.68%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.16%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DNVYX и ALAFX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) составляет 2.79%, в то время как у Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNVYXALAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

5.28%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

16.08%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

21.40%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

26.18%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

23.99%

-2.87%

Сравнение комиссий DNVYX и ALAFX

DNVYX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ALAFX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNVYX и ALAFX

Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности ALAFX в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		6.84%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%0.00%0.00%0.00%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.09%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%

Часто задаваемые вопросы

DNVYX and ALAFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAFX has higher volatility (5.28%) compared to DNVYX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DNVYX dropped -58.41% vs ALAFX's -43.65%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNVYX и ALAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор