PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNPLY с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNPLY с PGR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DNPLY (Dai Nippon Printing Co Ltd ADR) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. DNPLY operates in Specialty Business Services (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DNPLY returned 5.25%/yr vs 24.67%/yr for PGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNPLY и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dai Nippon Printing Co Ltd ADR (DNPLY) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNPLY показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции DNPLY уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 5.25% против 24.67% соответственно.

DNPLY

1 день
0.60%
1 месяц
0.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-3.57%
1 год
14.20%
3 года*
5.92%
5 лет*
9.79%
10 лет*
5.25%

PGR

1 день
-2.25%
1 месяц
8.43%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.74%
1 год
-11.61%
3 года*
21.36%
5 лет*
20.01%
10 лет*
24.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNPLY и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNPLY
Dai Nippon Printing Co Ltd ADR		-2.56%24.77%-5.73%47.78%-20.46%40.98%-33.28%28.99%-6.16%14.48%
PGR
The Progressive Corporation		0.72%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between DNPLY and PGR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.22

The correlation between DNPLY and PGR shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DNPLY:

¥119.30

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

DNPLY:

11.35

PGR:

10.96

Коэффициент PEG

DNPLY:

1.13

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

DNPLY:

0.78

PGR:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

DNPLY:

¥1.53T

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNPLY:

¥370.98B

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

DNPLY:

¥160.65B

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dai Nippon Printing Co Ltd ADR

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

DNPLY vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNPLY
Ранг доходности на риск DNPLY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNPLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNPLY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNPLY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNPLY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNPLY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNPLY c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dai Nippon Printing Co Ltd ADR (DNPLY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNPLYPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.51

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.58

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.49

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

-0.74

+2.33

DNPLY vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNPLY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNPLY и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNPLY и PGR

Максимальная просадка DNPLY за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNPLY и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNPLYPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.51%

-71.06%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-24.02%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.14%

-30.35%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-30.35%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-30.35%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.39%

-21.15%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.65%

-14.54%

-36.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

15.78%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DNPLY и PGR

Dai Nippon Printing Co Ltd ADR (DNPLY) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 8.84% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNPLYPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.48%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

16.91%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

22.93%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.44%

24.63%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

24.52%

+3.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNPLY и PGR

DNPLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNPLY
Dai Nippon Printing Co Ltd ADR		0.00%0.88%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.28%2.99%2.65%
PGR
The Progressive Corporation		6.45%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNPLY и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dai Nippon Printing Co Ltd ADR и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
391.41B
22.18B
(DNPLY) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DNPLY значения в JPY, PGR значения в USD

Сравнение рентабельности DNPLY и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dai Nippon Printing Co Ltd ADR и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
23.8%
37.7%
Активы портфеля
DNPLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dai Nippon Printing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 93.02B при выручке в 391.41B, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

DNPLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dai Nippon Printing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 25.16B при выручке в 391.41B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

DNPLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dai Nippon Printing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 18.89B при выручке в 391.41B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

DNPLY and PGR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNPLY has higher volatility (8.84%) compared to PGR (8.48%). In terms of maximum drawdown, DNPLY dropped -75.51% vs PGR's -71.06%.

DNPLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNPLY и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор