PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

DNOV и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и ZOCT

2026 (YTD)20252024
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%1.36%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий DNOV и ZOCT

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZOCT в 0.79%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

DNOV vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.03

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.99

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.43

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

15.10

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZOCT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.03

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.44

-0.63

Корреляция

Корреляция между DNOV и ZOCT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и ZOCT

Ни DNOV, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и ZOCT

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-3.18%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-1.91%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.77%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.37%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.43%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и ZOCT

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.07%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

1.70%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

3.20%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

3.14%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

3.14%

+5.98%